Приднестровский Республиканский Банк
Обратная связь    Русский    English    German     Установить в качестве домашней страницы 
 



 
 

Условия проведения операций "валютный своп" USD/RUP


Данные доступны с 15.12.2005 по 23.10.2014
За период с:

по:
 
на 23.10.2014
Дата начала сделки Процентная ставка RUP% Процентная ставка USD% Базовый курс RUP/USD
2014-10-23 3.50 0.25 11.1000

При проведении сделок «валютный своп» доллар/рубль Приднестровский Республиканский банк осуществляет покупку долларов США за рубли ПМР сроком «сегодня» по официальному курсу доллара США к приднестровскому рублю (базовому курсу), с их последующей продажей сроком «завтра» или другой датой валютирования по договоренности сторон, но не более 5 календарных дней.
При этом расчеты по второй части сделки «валютный своп» производятся по курсу, равному указанному базовому курсу, увеличенному на своп – разницу, рассчитанную по следующей формуле:
 
 
где:
СР - величина своп - разницы, в рублях;
БК - базовый курс;
ПСRUP - устанавливаемая решением Правления ПРБ для целей заключения сделок «валютный своп» процентная ставка по рублям, в процентах годовых;
ПСUSD - процентная ставка по долларам США FEDERAL FUNDS TARGET RATE, в процентах годовых;
Д – число календарных дней со дня расчетов по первой части сделки «валютный своп» (исключая день расчетов по первой части сделки)  по день расчетов по второй части сделки «валютный своп» (включая день расчетов по второй части сделки);
ДГRUP - число календарных дней в календарном году (365 или 366).
 
 
 © 1999-2014 Trans-Dniester Republican Bank. All rights reserved.